交易所订单簿价格档位聚合与逐笔委托差异
记录可见盘口
保存成交前的公开档位数量。
核对成交回报
读取成交价格、数量和发生时间。
限制推断范围
只描述可见深度与实际成交差异，不推断未公开订单身份。
相关问题解答
成交量超过可见档位一定是伪造数据吗？
不一定，公开盘口可能未展示全部流动性。
能从差额算出隐藏订单规模吗？
通常不能，缺少完整订单簿信息。
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